AbstractL’argomento della tesi si inserisce nell’ambito dell’ottimizzazione di portafoglio e, in particolare, della massimizzazione dell’utilità attesa dalla ricchezza finale. Si tratta di un confronto tra il metodo martingala e un approccio diretto nel caso di un mercato a puri salti, con un bond a tempo continuo e due titoli richiosi con sottostanti due processi di Poisson. FF. Times, Sunday Times (2012)It expects solar and wind power and fuel cells to be the big growth areas. Times, Sunday Times (2008)These provide…